Оцінка персистентності часового ряду курсу гривні до долара США

Simple item page
dc.contributor.authorФортуна, Василь Васильович
dc.contributor.authorБескровний, Олексій Іванович
dc.contributor.authorТернов, Сергій Олексійович
dc.contributor.authorFortuna, Vasyl
dc.contributor.authorBeskrovnyi, Oleksii
dc.contributor.authorTernov, Serhiy
dc.date.accessioned2023-06-12T11:04:25Z
dc.date.available2023-06-12T11:04:25Z
dc.date.issued2019
dc.description1. Петерс Эдгар Э. Фрактальный анализ финансовых рынков / Э.Э. Петерс. – Москва : Интернет-Трейдинг, 2004. – 304 с. 2. Федер Е. Фракталы / Е. Федер. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2014. – 264 с. 3. Злотник А.А. Эмпирическое исследование показателя Херста // Прикладная эконометрика, 2007, №1(5). – С. 20-29. 4. Бутаков В. Оценка уровня стохастичности временных рядов произвольного происхождения при помощи показателя Херста / В. Бутаков, А. Граковский // Computer Modelling and New Technologies. –2005, Vol.9, No.2. – P. 27 – 32. 5. Перцовский О.Е. Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью: Препринт WP2/2004/03 / О.Е. Перцовский. – М: ГУ ВШЭ, 2003. — 52 с. 6. Горшков В.Л. О персистентности параметров ориентации земли / В.Л. Горшков, Н.О. Миллер, А.Н. Баушев, В.М. Воротков // Известия ГАО РАН СПб. – 1998. – №213. – С. 269-272. 7. Дербенцев В.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [моногра-фія]. / В.Д. Дербенцев, О.А. Сердюк, В.М. Соловйов, О.Д. Шарапов – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 287 с. 8. Найман Э. Расчет показателя Херста с целью выявления трендо-вости (персистентности) финансовых рынков и макроэкономических пока-зателей. / Э. Найман – Режим доступу: naymanerik.livejournal.com›84706.htmluk_UA
dc.description.abstractУ роботі аналізується курс гривні до долара США за період 04.06.14-04.01.15. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд курсу гривні є персистентним. Це вказує на наявність довгої пам’яті для часового ряду обмінного курсу. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення.uk_UA
dc.description.abstractThe paper analyzes the hryvnia exchange rate against the US dollar for the period 04.06.14-04.01.15. Hurst exponent was found for this time series. It is shown that the time series of the hryvnia is persistent. This indicates the presence of long memory time series of the exchange rate. It is shown that the Hurst exponent decreases slightly depending on the maximum averaging interval.uk_UA
dc.identifier.citationБескровний О.І., Тернов С.О., Фортуна В.В. Оцінка персистентності часового ряду курсу гривні до долару США // Вісник університету «Україна». Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2019. – № 2 (23). – С. 313-321.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59808
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»uk_UA
dc.relation.ispartofseriesВісник університету «Україна». Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2019. – № 2 (23).;
dc.subjectчасовий рядuk_UA
dc.subjectперсистентністьuk_UA
dc.subjectнормований розмахuk_UA
dc.subjectпоказник Херстаuk_UA
dc.subjectефективний ринокuk_UA
dc.subjectфрактальний ринокuk_UA
dc.subjectфрактальністьuk_UA
dc.subjectfractal marketuk_UA
dc.subjecttime seriesuk_UA
dc.subjectnormalized scaleuk_UA
dc.subjectHurst exponentuk_UA
dc.subjectpersistenceuk_UA
dc.subjectefficient marketuk_UA
dc.subjectfractaluk_UA
dc.subjectfractal marketuk_UA
dc.subject.udc330.45: (51-7:517:52):336.748(045)uk_UA
dc.titleОцінка персистентності часового ряду курсу гривні до долара СШАuk_UA
dc.title.alternativeModeling persistent time series of the gold price in US dollarsuk_UA

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Фортуна _статтяПерсистГривні.pdf
Size:
970 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Modeling Persistent Time Series of the Gold Price in US Dollars
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.39 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Наукові статті кафедри вищої математики