Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62844| Назва: | Дослідження персистентності часових рядів валютних курсів |
| Інші назви: | Study of the persistence of exchange rate time series |
| Автори: | Фортуна, Василь Васильович Бескровний, Олексій Іванович Fortuna, Vasyl Beskrovnyi, Oleksii |
| Ключові слова: | часовий ряд персистентність нормований розмах показник Херста ефективний ринок фрактальність фрактальний ринок time series normalized scale Hurst exponent persistence efficient market fractal fractal market |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | Національний авіаційний університет |
| Бібліографічний опис: | Фортуна В.В., Бескровний О.І. Дослідження персистентності часових рядів валютних курсів / Матеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023». –К.: НАУ, 2023. – С. 25.12-25.14. |
| Серія/номер: | Матеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023» |
| Короткий огляд (реферат): | У роботі аналізується курс гривні до долара США за період 04.06.14-04.01.15. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд курсу гривні є персистентним. Це вказує на наявність довгої пам’яті для часового ряду обмінного курсу. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення. The paper analyzes the hryvnia exchange rate against the US dollar for the period 04.06.14-04.01.15. Hurst exponent was found for this time series. It is shown that the time series of the hryvnia is persistent. This indicates the presence of long memory time series of the exchange rate. It is shown that the Hurst exponent decreases slightly depending on the maximum averaging interval. |
| Опис: | 1. Петерс Эдгар Э. Фрактальный анализ финансовых рынков / Э.Э. Петерс. – Москва : Инернет-Трейдинг, 2004. – 304 с. 2. Федер Е. Фракталы / Е. Федер. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 20014. – 264 с. 3. Злотник А.А. Эмпирическое исследование показателя Херста // Прикладная эконометрика, 2007, №1(5). – С. 20-29. 4. Бутаков В. Оценка уровня стохастичности временных рядов произвольного происхождения при помощи показателя Херста / В. Бутаков, А. Граковский // Computer Modelling and New Technologies. –2005, Vol.9, No.2. – P. 27 – 32. 5. Перцовский О.Е. Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью: Препринт WP2/2004/03 / О.Е. Перцовский. – М: ГУ ВШЭ, 2003. — 52 с. 6. Горшков В.Л. О персистентности параметров ориентации земли / В.Л. Горшков, Н.О. Миллер, А.Н. Баушев, В.М. Воротков // Известия ГАО РАН СПб. – 1998. – №213. – С. 269-272. 7. Дербенцев В.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [монографія] / В.Д. Дербенцев, О.А. Сердюк, В.М. Соловйов,О.Д. Шарапов – Черкаси: Бра-ма-Україна, 2010. – 287 с. 8. Найман Э. Расчет показателя Херста с целью выявления трендовости (персистентности) финансовых рынков и макроэкономических показателей. / Э. Найман – [Електронний ресурс]: naymanerik.livejournal.com›84706.html 9. Зиненко А.В. R/S анализ на фондовом рынке / А.В. Зиненко – Бизнес информатика . – 2012. – №3(21). – С. 24-30. 10. Бескровний О.І., Тернов С.О., Фортуна В.В. Оцінка персистентності часового ряду курсу гривні до долару США / Вісник університету «Україна». Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2019. – № 2 (23). – С. 313-321. 11. Фортуна В.В., Бескровний О.І. Моделювання персистентності часового ряду ціни золота в долларах США // Вісник університету «Україна». Серія: Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. Науковий журнал / Київ: Університет «Україна», 2021. – № 2 (02). – С. 292-303. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62844 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези наукових конференцій кафедри вищої математики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Фортуна, Бескровний_Авіа2023.pdf | 372.79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.