Аналіз економічних ризиків за допомогою методу VaR

Abstract

Економічні ризики в наш час впливають на життя цілих країн, підприємств та кожного окремого громадянина. Звісно, в таких умовах системам керування економічними ризиками відведено достатньо багато уваги та зусиль, а самі системи керування ризиками кожна держава та кожне окреме підприємство намагаються побудувати максимально ефективно, тобто так, щоб мінімізувати непередбачені втрати та їх імовірності. Ризик – це складне, багатогранне і неосяжне явище. В найбільш широкому розумінні ризиком називають невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Як свідчать сучасні дослідження і спостереження, проблема ризику набуває дедалі більшого суспільного значення, оскільки ризик сприймається вже на рівні образотворчих чинників сучасного і особливо майбутнього суспільства. Розвиток ринкових відносин підсилює значущість роботи з управління ризиками в підприємствах роздрібної торгівлі. Це пов'язано зі збільшенням обсягів інформації, прискоренням "ритму життя" та іншими рисами, що характеризують економіку ринкового типу. Нині ризик є одним із головних елементів будь-якої діяльності промислових підприємств, який необхідно враховувати під час планування їх розвитку. Уникнути ризиків у процесі діяльності підприємств, а особливо їх розвитку, неможливо. Крім того, керівникам підприємств не завжди вдається вдало вийти з ризикових ситуацій, що може призвести до негативних наслідків.